Par processus stochastique, on entend un modèle permettant d'étudier un phénomène aléatoire évoluant au cours du temps. Pour le décrire on considère, dans un univers $\Omega$, un ensemble d'états E et une famille $(X_t)$ de variables aléatoires à valeurs dans E.
On se place ici dans la situation où T est l'ensemble des entiers naturels : on a discrétisé le temps.
De même, on supposera que l'ensemble E des états des variables aléatoires $(X_t)$ est fini ou dénombrable.
On peut donc interpréter notre modèle comme une suite $X_0, X_1, X_2, ...$ de variables aléatoires discrètes.
L'intérêt de ce modèle est de l'appliquer à des situations où les variables aléatoires $(X_t)$ ne sont pas indépendantes.